首页
>
产品
>
2年期国债期货
产品介绍
2年期国债期货合约表
合约标的
面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债
每日价格最大波动限制
上一交易日结算价的±0.5%
可交割国债
发行期限不高于5年，合约到期月份首日剩余期限为1.5-2.25年的记账式附息国债
最低交易保证金
合约价值的0.5%
报价方式
百元净价报价
最后交易日
合约到期月份的第二个星期五
最小变动价位
0.005元
最后交割日
最后交易日后的第三个交易日
合约月份
最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交割方式
实物交割
交易时间
9:15 - 11:30, 13:00 - 15:15
交易代码
TS
最后交易日交易时间
9:15 - 11:30
上市交易所
中国金融期货交易所
转换因子和应计利息计算
2年期国债转换因子和应计利息计算公式
国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下：
一、转换因子
转换因子计算公式如下：
其中，
r：2年期国债合约票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份数；
n：剩余付息次数；
c：可交割国债的票面利率；
f：可交割国债每年的付息次数；
计算结果四舍五入至小数点后4位。
二、应计利息应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：
计算结果四舍五入至小数点后7位。
合约信息表
结算业务参数表
合约代码
上市日
最后交易日
挂牌基准价
期货合约
合约多头保证金标准
合约空头保证金标准
交易手续费标准
交割手续费标准
平今仓收取率
说明：
该表格信息若有变动，将在当日结算完成后更新
说明：
该表格信息若有变动，将在当日结算完成后更新
延时行情
品种
合约名称
开盘价
最高价
最低价
最新价
涨跌
买价
买量
卖价
卖量
成交量
持仓量
图表
价格price
期货价格
现货价格
成交量Volume
说明：(1) 成交量、持仓量：手（按单边计算）(2)
涨跌=最新价-前结算价。
可以拖动图像，放大图像，按住shift拖动。双击图像将还原。
当前浏览器不支持本功能展示，请使用IE9以上版本或者Chrome、Safari最新版浏览器
查看成交持仓排名表
* 本网站对所提供的内容力求准确和完整，但不对其
准确性和完整性做出任何保证。对任何因直接或间接使用本网站内容而造成的损失，包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失，本网站及网站所有者不承担任何法律责任。